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Mostrando ítems 1-10 de 74
Controlabilidade e estabilização para equações estocasticas
([s.n.], 1992)
Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo
(Instituto de Matemática. Departamento de MatemáticaMestrado em MatemáticaUFBAbrasil, 2016-06-13)
O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó-
lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma
conta poupança, e outro com risco, que será uma ...
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2022-06-24)
The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...
Avaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2014-01-27)
Equações estocásticas aplicadas a sistemas biofísicos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2014)
In this work we study stochastic equations that describe biophysical systems. In particular, the cancer cells growth with a radial geometry model, that possible the association of the morphology of breast tumor progression ...
Existência de Soluções Fortes para Equações Diferenciais Parciais Estocásticas Hiperbólicas-Parabólicas
(Instituto de Matemática. Departamento de MatemáticaDoutorado em Matemática UFBA/UFALUFBABrasil, 2017-06-07)
Nosso objetivo neste trabalho é determinar a existência de soluções fortes para o problema de valor inicial e condições de fronteira para a equação diferencial parcial estocástica do tipo hiperbólica - parabólica, com ruído ...
Equações estocásticas aplicadas a sistemas biofísicos
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2015)
Equações estocásticas aplicadas a sistemas biofísicos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2015)
Métodos de simulação de Monte Carlo para equações diferenciais estocásticas
(2016-11)
Neste trabalho apresentamos técnicas de simulação de Monte Carlo (MC), para o cálculo de funcionais de soluções de Equações Diferenciais Estocásticas (EDE’s). Estudaremos também a nova metodologia Multilevel Monte Carlo ...